Криптотрейдинг: прибыльная торговля криптовалютой.
Июн 5, 2019
42 Views
Комментарии к записи Стратегии MACD для уменьшения количества ложных сигналов отключены

Стратегии MACD для уменьшения количества ложных сигналов

Written by
Биткоин: краткое руководство

MACD (сходимость и расхождение скользящих средних) является очень часто используемым индикатором технического анализа. Как и любой индикатор технического анализа, временная задержка перед генерацией сигнала также становится проблемой MACD. Здесь мы поговорим о некоторых улучшенных стратегиях использования MACD для принятия коммерческих решений.

Значение аббревиатуры MACD, то есть сходимости скользящей средней и дивергенции, указывает на внутреннюю проблему на рынке Forex: это скользящая средняя, ​​и поэтому предлагаемые ею данные по определению всегда будут историческими. Поэтому любые радикальные изменения незадолго до использования этих кросс-валютных сигналов в качестве основы для решений о покупке или продаже Форекс могут оказать существенное негативное влияние на результат, особенно там, где тренды слабы или рынок меняется. Что вы можете сделать, чтобы избежать этого?

Когда тренд замедляется или уже становится довольно медленным, основными проблемами, с которыми вам придется столкнуться с MACD, являются позиция входа и позиция прибыли:

1. Входной сигнал: поскольку данные являются историческими с задержкой по времени до представления, цена могла бы достичь точки разворота еще до того, как был сгенерирован входной сигнал. Это может быть связано с тем, что во время задержки со слабым трендом тенденция продолжает ослабевать и рынок собирается развернуться. Вот почему вы входите по завышенной цене.

2. Выход: когда MACD указывает на пересечение с сигнальной линией, когда вы должны выйти и продать, цена может уже повернуть к точке, когда любая полученная вами прибыль будет намного ниже, чем если бы вы знали о развороте. в реальном времени, а не с задержкой. Если проблема 1 совпадает с проблемой 2, можно представить потерю в транзакции и, конечно, получить гораздо меньшую прибыль, чем ожидалось в результате анализа.

Итак, как вы можете решить эти проблемы и повысить точность использования MACD, чтобы указать, когда входить или получать? Forex, Albin, Gunter и Cain Forex аналитики предлагают игнорировать краткосрочные сигналы MACD, ждать три дня после обозначения кроссовера и затем действовать, если в течение этих трех дней не произойдет дальнейший переход. Они назвали это уточнением MACD R1.

Если было другое пересечение, они предложили подождать еще три дня (или периоды), прежде чем занять этот пост. Они также предложили, чтобы во избежание потери прибыли, слишком поздно после разворота, уровни прибыли должны быть определены заранее. Вместо того, чтобы рисковать небольшой или даже нулевой прибылью из-за задержки MACD, закройте сделку с заранее определенной прибылью — скажем, 3% или 5% по отношению к входу. Также закройте позицию, если кроссовер произойдет до заданной цели%.

Хотя это может показаться разумным, у него есть слабые стороны: все равно будет много ложных сигналов, потому что вы никогда не сможете преодолеть задержку, встроенную в исторические данные, и если вы закроете на 3% или даже 5%, и тренд станет сильным и прибыль увеличивается до 10%, тогда вы потеряете, когда в этом не было необходимости.

Что тогда? Имеет ли смысл использовать R1 или есть другой способ повысить точность MACD R1? Фактически, Альбин, Гюнтер и Каин предложили другую версию, названную MACD R2. Это должно было устранить оставшиеся ложные сигналы до минимально возможного уровня.

MACD-R2 обновление

Серьезная проблема с R1 при торговле на рынке Forex заключалась в том, что между исходным сигналом и тем фактом, что через три периода (или дня) вы открывали позицию для покупки или продажи. Возможно, однако, что рынок внезапно развернется и произойдет еще один кроссовер, что приведет к потере денег при торговле на Форекс. Почему это случилось?

Просто: после 3-х периодов ожидания после первоначального кроссовера и без повторного кроссовера вы заняли позицию, но MACD и сигнальная линия могли бы сблизиться очень близко без пересечения. Был указан разворот, но он не был виден, и поскольку данные были историческими, задержка означала, что вы заняли позицию очень близко или даже после второго пересечения и приняли неправильное решение, предполагая, что исходный тренд пересечения будет продолжаться.

Вот как MACD R2 справляется с этой возможностью:

R2 добавляет предварительно определенное условие перед принятием позиции — должна быть заранее определенная разница между сигнальной линией и MACD после трех периодов. Это должно гарантировать, что нет прямого пересечения, которое могло бы разрушить торговлю.

MACD R2

Чтобы организовать все в хронологическом порядке, давайте возьмем гипотетическую ситуацию на рынке Forex, в которой после трех периодов мы устанавливаем значение 1,5% в качестве минимальной разницы между сигнальной линией и MACD, и в этом случае период является днем.

A: День 1 — MACD и пересечение сигнальной линии.

B: День 4 — Вы ждали 3 дня и больше никаких кроссоверов.

C: Проверьте цену — предположим, что это 120,00

D: Проверьте MACD — предположим, что это 6 (т.е. 12 дней EMA — 26 дней EMA = 6)

E: Проверьте сигнальную линию — или 4

F: Рассчитать разницу и сравнить с минимальной разницей: 1,5%

Паттерн 100 * (сигнальная линия MACD через 3 периода) / цена = (6-4) * 100/120 = 1,67%

Это больше, чем предварительно установленный 1,5%, так что вы можете двигаться вперед. Если бы сумма была меньше 1,5%, вы бы пренебрегли сигналом.

Примечание относительно MACD: MACD происходит от разницы между двумя скользящими средними: более коротким периодом и более длинным периодом. Отсюда и выше скользящие 12-дневные и 26-дневные скользящие средние.

Если используется термин MACD (26.12,9), то:

MACD для конкретной точки = EMA для 12 периодов — EMA для 26 периодов. Периоды обычно могут быть днями. 9 относится к включению EMA MACD в предыдущие 9 периодов.

Сигнальная линия MACD = линия EMA MACD.

Article Categories:
Криптовалюта
Как устроен блокчейн

Comments are closed.