Криптотрейдинг: прибыльная торговля криптовалютой.
Июн 3, 2019
34 Views
Комментарии к записи Статистическая торговля — получение преимущества на рынке FOREX отключены

Статистическая торговля — получение преимущества на рынке FOREX

Written by
Биткоин: краткое руководство

Статистический оборот включает в себя использование статистических инструментов для исторических ценовых данных для повышения прибыли от торговли. Идея статистической торговли заключается в том, что если предприниматель может найти даже небольшое статистическое преимущество, то ожидаемый доход большое количество сделок будет положительным. Ниже мы точно поговорим о том, как рассчитать ожидаемый доход, но сейчас давайте сосредоточимся только на том, что значит получить статистическое «преимущество».

Я говорю о том же преимуществе, которое есть у владельца казино или страховой компании. Это статистическое преимущество, основанное на законе больших чисел. Казино не знает, будет ли конкретное вращение колеса рулетки выиграть или проиграть, но они знают, что после 1000 оборотов они, вероятно, будут богаче. Их преимущество просто описать на примере рулетки. У игрока есть 1/38 шанса выиграть в данном ходу, но он получит только в 36 раз больше денег, если выиграет. Таким образом, за 3800 вращений в среднем выиграют 100 игроков, заработав $ 3600. Но игрок теряет оставшиеся 3700 вращений за один доллар из-за проигрыша в 3700 долларов. Так что же это в среднем для дома? Это 100 $ за каждые 3800 вращений или чуть менее 3 центов за вращение. Подводя итог … и все другие игры казино с чистой случайностью (не включая покер или блэкджек, которые могут потребовать определенных навыков) являются вариациями этой темы. Вот почему казино становятся богатыми, а игроки разоряются.

Страховые компании обогащаются аналогичным образом. Компания не знает, умрет ли конкретный человек в этом году, но у них есть достаточно точное представление о том, сколько людей из 1 000 000 держателей полисов по данному профилю умрут в этом году. Скажем, статистически, уровень смертности для данного класса людей (например, мужчин старше 55 лет, курящих и, например, умеренного здоровья) составляет 4%, поэтому мы ожидаем, что в этом году умирает 40 000 человек. Если каждая политика платит 10000 долларов за смерть, компания рассчитывает потратить 400 миллионов долларов на пособия … вау! Так сколько же компания должна брать в качестве бонуса для миллионов полисов в год? Как насчет 500 долларов каждый? Это дает компании 500 миллионов долларов дохода от ожидаемой выплаты пособий в размере 400 миллионов долларов США, оставляя 100 миллионов долларов США на заработную плату, расходы, прибыль и все остальное. Это их статистическое преимущество.

Давайте теперь рассмотрим некоторые способы использования этой идеи «статистического преимущества» в торговле.

Очень распространенный способ, с помощью которого инвесторы пытаются применить идеи статистики, — это планировать транзакции таким образом, чтобы потенциальная прибыль превышала потенциальную потерю. Это классический аргумент «сократите убытки и дайте выиграть». Например, если вы настроите транзакцию, вы потеряете только 100 долларов, если вы ошибаетесь, но вы получите 300 долларов, если вы правы, вам потребуется только 1/4 времени, чтобы нарушить границу. Это связано с тем, что на каждые четыре транзакции (в среднем) вы теряете 100 долларов в три раза и получаете 300 долларов один раз, что является прачечной (не считая контрактов). И каждый черепа может быть около четверти часа?

Хорошо. Конечно. Так почему же мы не все богаты? После торговли контрактами в 2004 году я понял, в чем проблема. Строгое удержание и широкие цели часто делают вас неправыми, потому что это легче остановить. С другой стороны, давайте предположим, что вы решите, что вам нравится проводить много выигрышных транзакций, поэтому вы устанавливаете очень широкие стопы и очень близкие ценовые цели. Ну, теперь вы выиграете много времени, но суммы будут небольшими. И одна потеря, хотя и редкая, будет иметь тенденцию разрушать много маленьких побед. Независимо от того, где вы находитесь в спектре «торговли», широких стопов и узких целей, узких стопов и широких целей или любой комбинации между ними, статистически это заканчивается промывкой. В любой данной торговой схеме нет внутреннего «преимущества», в том числе «сокращение убытков в короткие сроки и получение прибыли». Ересь, я знаю.

Получение реального статистического преимущества требует выявления ситуаций, когда цена имеет тенденцию двигаться таким образом, что вы можете устанавливать транзакции с положительным ожидаемый доход , Ожидаемый доход — это только процент выигрышей, умноженный на сумму выигрыша, минус процент потерь, умноженный на сумму проигрыша. Пример сделает его ярче.

Предположим, вы знаете, что каждый раз, когда курс USD / JPY превышает 20-дневную скользящую среднюю, цена имеет тенденцию расти чаще, чем снижается. Изучая это более подробно с использованием исторических данных, вы определяете, что существует 40% вероятность того, что цена увеличится на 25 пунктов, прежде чем она упадет на 10 пунктов. Теперь, даже если это происходит меньше половины времени, это все же позволяет вам создавать транзакции с положительным ожидаемым доходом. Это связано с тем, что если вы установите цель на 25 пипсов и остановитесь на 10 пипсов, вы выиграете 25 пипсов в 40% случаев и потеряете только 10 пипсов в течение 60% времени. Обратите внимание, что для простоты я очень упрощаю этот пример торговли , Остановки и цели должны быть установлены в местах, которые имеют смысл на графике, но я обсуждаю такие детали в других статьях. Для наших целей здесь зависит только расчет ожидаемой доходности, то есть:

(40% x 25 пипсов) — (60% x 10 пипсов) = 10 пипсов — 6 пипсов = 4 пипса

В среднем вы можете рассчитывать на 4 пипса за транзакцию, используя эту стратегию, даже если вы теряете большую часть своего времени! Но помните, что весь этот пример основан на знании того, что положительное пересечение 20-дневных скользящих средних предлагает ожидаемый доход в вашу пользу. Это ваше преимущество в этом примере.

Article Categories:
Криптовалюта
Как устроен блокчейн

Comments are closed.