Криптотрейдинг: прибыльная торговля криптовалютой.
Июн 1, 2019
24 Views
Комментарии к записи Как CTA может использовать изменчивость, чтобы установить безопасность отключены

Как CTA может использовать изменчивость, чтобы установить безопасность

Written by
Биткоин: краткое руководство

Историческая переменная * исторической волатильности задается диапазоном рыночных цен в течение торгового периода, обычно дня или недели. Диапазон цен определяется как разница между максимумом и минимумом для данного торгового диапазона. Если диапазон текущего дня находится за пределами диапазона предыдущего дня (разрыв вверх или вниз), диапазон текущих дней должен включать расстояние между диапазоном текущего дня и вчерашним закрытием. Это называется «реальный диапазон». Реальный разрыв для выходного дня на работе — это разница между вчерашней расчетной ценой и сегодняшним низким уровнем. С другой стороны, реальный диапазон перерыва — это разница между сегодняшней расчетной ставкой и расчетной ценой предыдущего дня.

Чуть ниже, тик — это наименьший прирост, за который могут двигаться цены на данном фьючерсном или товарном рынке. Следующим шагом будет перевод стоимости доллара за 1 тик на данном торгуемом рынке (например, минимальное значение тика во фьючерсе на кукурузу составляет 12,50 долларов США или центов). Чтобы использовать данные по кукурузе в качестве примера, данные показывают, что 90% всех наблюдений в 2004-2014 гг. Имели фактический дневной диапазон, равный или менее 26 центов. Таким образом, CTA, который был длинным фьючерсным контрактом на кукурузу, может захотеть установить защитную ставку продажи на 26 центов ниже уровня закрытия предыдущих дней, потому что вероятность чеканки с рынка составляет 1 к 10. Аналогично, CTA, у которой была коротко проданная кукуруза, хотела бы установить минимум на 26 центов. центов выше цены закрытия предыдущего дня. Стоимость доллара для этой остановки будет составлять 1322,50 долларов США за контракт по кукурузе.

Теперь вместо того, чтобы фокусироваться на реальном диапазоне для дня или недели, для CTA может быть более целесообразным и эффективнее работать со средним реальным диапазоном в последних торговых сессиях «N», где «N» — любое найденное число, чтобы быть наиболее эффективным, проверяя вашу методологию коммерческий (например, 9 дней, 20 дней, 4 недели и т. д.). Согласно теории, интервал для предыдущих периодов «N» является более надежным и последовательным индикатором вариации по сравнению с реальным диапазоном непосредственно предшествующей торговой сессии. Примером этого является вычисление среднего фактического диапазона за последние 20 торговых сессий по фьючерсам на кукурузу и использование этого числа для размещения защитных стопов. Кстати, эту философию можно обратить вспять и использовать для входа, о чем я расскажу в следующей статье.

В качестве последнего примера, эта методология среднего реального диапазона может быть слегка изменена путем работы с дробной или кратной оценкой вариации. Например: CTA может захотеть установить свою степень защиты равной 150 процентам от среднего реального диапазона для предыдущих торговых сессий «N» (известные трейдеры черепах использовали эту методологию, взяв средний реальный диапазон за 20 дней, а затем установив их на остановку, равную 200 процентам или 2x этот номер). Теория говорит, что дробь или множественность увеличивается и увеличивает вероятность того, что она не будет удалена из важной сделки из-за "гудения" на рынке.

* Историческая волатильность — HV "- реализованная волатильность финансового инструмента за определенный период. Как правило, эта мера рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены финансового инструмента за определенный период.

Article Categories:
Криптовалюта
Как устроен блокчейн

Comments are closed.