Криптотрейдинг: прибыльная торговля криптовалютой.
Мар 6, 2020
40 Views
Комментарии к записи Алгоритмы управляющие рынком криптовалют отключены

Алгоритмы управляющие рынком криптовалют

Written by
Биткоин: краткое руководство

Алгоритм рынка криптовалют.

Алгоритмы лежат в основе жизни 21-го века, незаметно контролируя многие из систем, которые мы   используем и принимаем как должное ежедневно. Распространенные алгоритмы определяют развлечения, которые мы потребляем (Netflix, Spotify), информацию, которую мы читаем (Google), и болтовню, которую      мы слышим (Facebook, Twitter). Это не отличается от криптовалют, где сложные и постоянно  развивающиеся алгоритмы молча управляют основными процессами.

Алгоритмически управляемые монеты

Алгоритмические проекты с стабильной монетой вышли на передний план в последние годы, хотя     стабильные монеты, поддерживаемые фиатами, такие как Tether (USDT), USD Coin (USDC) и True USD (TUSD), захватывают большую часть объема. Хотя понятие стабильных монет с привязкой к доллару легко понять, алгоритмические стабильные монеты немного сложнее. По сути, это криптовалюты, которые  достигают стабильности цен путем алгоритмического расширения оборотного предложения монеты, чтобы отразить поведение рынка.

Возьмем, к примеру, Timvi (TMV), токен ERC20, алгоритм и обеспеченный algo-stablecoin ориентирован  на цену в 1 доллар США, чтобы снизить волатильность и сформировать доверие инвесторов. Маркер    безопасности опирается на депозиты ETH участников экосистемы, а также на проприетарные финансовые инструменты, такие как Tbox (аналог беспроцентного залогового кредита), Tbond и Leverage, позволяющие пользователям получать проценты как на бычьем, так и на медвежьем рынках. Алгоритм Timvi разработан таким образом, чтобы создание нового Tbox (учетной записи на основе блокчейна, которая преобразует          ETH в TMV) не приводило к уменьшению глобального обеспечения ниже целевого значения.

Что, если цена ETH упадет и повлияет на обеспечение в Tbox, вы можете удивиться. В этом случае владелец Tbox должен рекапитализировать, депонируя ETH или TMV. Если они этого не делают, Tbox считается токсичным, и другие пользователи могут вмешаться и выполнить почести, рекапитализируя, зарабатывая комиссию ETH в размере 1-6% от объявленной суммы.

Reserve — еще одна широко разрекламированная алгоритмическая стабильная монета, поддерживаемая известными инвесторами, такими как Coinbase, Peter Thiel и DCG. Мессари назвал «Резерв» одним из своих «лучших проектов для наблюдения в 2020 году». Как и Timvi, система stablecoin использует алгоритмы для манипулирования предложением и поддержания его цены (1 доллар), обеспечивая четкий баланс между стабильностью, децентрализацией и прибыльностью. В резервации работает команда из 20 человек, включая ветеранов Google и OpenAI. Советник Patomak Global Advisors возглавляет бывший комиссар SEC                    Пол Аткинс. Алгоритмы также можно увидеть в работе, регулирующей экосистемы, такие как Makerdao,  чтобы контролировать выпуск и обеспечение dai, а также регулировать поставку токена SGA SGA.

Алгоритмические торговые стратегии

В старые времена торговцы собирались на полу бирж, лаяли на телефонные приемники и делали сложные ручные сигналы. С появлением электронных рынков, однако, сделки могли выполняться с использованием алгоритмов, а не людей, отнимая много эмоций и импульсов из уравнения. Такие алгоритмы позволяли трейдерам запускать сделки по оптимальной цене с учетом таких факторов, как размер сделки, время          суток и состояние рынка.

Высокочастотная торговля (HFT) является такой же популярной стратегией в криптосфере, как и на   фондовом рынке. Этот высокоскоростной процесс представляет собой подмножество алгоритмической торговли, где трейдеры используют алгоритмические программы для использования скромных ценовых расхождений на рынках.

Зачастую HFT-фирмы заходят настолько далеко, что размещают свои торговые серверы в непосредственной близости от подходящих движков бирж, чтобы выиграть преимущество в скорости и добиться значительной прибыли от арбитража. Этому может даже способствовать рассматриваемый обмен без дополнительной    оплаты. В прошлом году сингапурская платформа Huobi начала предлагать это устройство, известное как колокейшн, высокочастотным трейдерам, которые могли ожидать, что сделки будут совершаться в                  70-100 раз быстрее,  чем другие пользователи. Близнецы (Gemini) и Erisx также предлагают колокейшн, надеясь, что это будет означать, что трейдеры предпочитают работать с ними, а не с конкурентами.

Конечно, алгоритмическая торговля охватывает широкий спектр стратегий — от средневзвешенной по    времени цены (TWAP), когда криптотрейдеры стремятся постепенно покупать или продавать фиксированное количество актива в течение определенного периода времени, до айсберга, где они покупают / продают крупные заказы актива, не раскрывая истинного размера ордера остальной части рынка. Трудно представить современный финансовый рынок, работающий без алгоритмов.

Алгоритмы отслеживания транзакций

Такие крипто-криминалистические компании, как Chainalysis, используют собственные алгоритмы для мониторинга и пометки подозрительных или мошеннических транзакций на биржах, а также для идентификации определенных лиц, работающих в криптосфере от имени ястребов-законодателей. Одно программное обеспечение, Chainalysis KYT (Know Your Transaction), отслеживает транзакции, совершаемые    на биржах с использованием цифровых активов, таких как биткойн, litecoin, ethereum, биткойн-кэш и TUSD.

Такие компании, как Chainalysis, все чаще привлекаются для помощи криптоплатформам в достижении соответствия нормативным требованиям, особенно в отношении процессов по борьбе с отмыванием денег (AML). Они также работают в государственных учреждениях, в том числе в Департаменте внутренней безопасности, Агентстве по борьбе с наркотиками и Европоле, и все они отчаянно пытаются анонимизировать пользователей шифрования — часто без особых на то оснований. Неудивительно, что сторонники защиты конфиденциальности обеспокоены долгосрочными последствиями таких вторжений. По общему мнению, алгоритмы Chainalysis невероятно эффективны, поэтому вы можете подумать об использовании сервиса смешивания монет для сохранения вашей конфиденциальности.

Алгоритмы повышения конфиденциальности

Соответственно, защитники конфиденциальности наносят ответный удар по собственным алгоритмам.  Samourai разрабатывает инструмент под названием Solomon, интеллектуальный алгоритм выбора UTXO, который учитывает прошлую историю UTXO, а также теги, инициированные пользователем, при      составлении транзакций. Он автоматически выберет лучшие UTXO для объединения для оптимизации   каждой транзакции. Как сторонник конфиденциальности и биткойнер, Лорен МТ объясняет:

Соломон основан на наблюдении, что игра в кошки-мышки между биткойн-кошельками и инструментами анализа цепей очень асимметрична. У инструментов CA почти идеальная память (блокчейн), в то время как кошельки в основном амнезичны, когда дело доходит до выбора монет… первая цель Соломона — дать    «память» UTXO, контролируемым кошельком.

Для разработчиков эта память предоставляет более формальный инструмент для рассуждений о преимуществах / ограничениях конкретного алгоритма выбора монет. Для пользователей он предоставляет полезную обратную связь о кошельке (для ручного выбора монет и т. д.), а для самого кошелька —  информацию, которая может использоваться алгоритмом выбора криптовалют монет.

Будущее алгоритмически контролируется.

Article Categories:
Криптовалюта
Как устроен блокчейн

Comments are closed.